Корпоративное управление и риски

Кодекс корпоративного управления утвержден протоколом Совета директоров от 06.04.2012г. и введен в действие приказом Председателя правления Банка «ЦЕРИХ» (ЗАО) от 12.04.2012г. №10-01/066

Кодекс разработан в соответствии с рекомендациями Базельского комитета по банковскому надзору "Совершенствование корпоративного управления в кредитных организациях", Кодексом Корпоративного Поведения, разработанным Федеральной Службой по финансовым рынкам, Письмом Банка России от 13.09.2005 г. №119-Т «О современных подходах к организации корпоративного управления в кредитных организациях», Письмом Банка России от 06.02.2012 № 14-Т «О рекомендация Базельского комитета по банковскому надзору «Принципы совершенствования корпоративного управления»".
Основные элементы корпоративного управления Банка «ЦЕРИХ» (ЗАО) регламентируются УСТАВОМ, настоящим КОДЕКСОМ, Положением о Совете Директоров, Положением о Председателе правления и правлении, Положением о ревизионной комиссии, Политикой информационной безопасности и др. документами

Под корпоративным управлением понимается система взаимоотношений между акционерами, советом директоров и руководством Банка и другими заинтересованными лицами, являющаяся основой для определения целей деятельности Банка, а также определения средств достижения этих целей и путей контроля за ее деятельностью.

Основными направлениями корпоративного управления являются:

• распределение полномочий, вопросов компетенции и подотчетности между органами управления, организация эффективной деятельности совета директоров и исполнительных органов;

• определение и утверждение стратегии развития банка и контроль еѐ реализации (включая построение эффективных систем планирования, управления банковскими рисками и внутреннего контроля);

• достижения баланса интересов (компромисса) акционеров, членов совета директоров и исполнительных органов кредитной организации, ее кредиторов, вкладчиков и иных заинтересованных лиц;

• создания стимулов трудовой деятельности, обеспечивающих выполнение органами управления и служащими банка всех действий, необходимых для достижения его стратегических целей;

• определение правил и процедур, обеспечивающих соблюдение принципов профессиональной этики;

• обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов кредитной организации.

Для создания условий стабильной работы и обеспечения финансовой устойчивости Банк «ЦЕРИХ» (ЗАО) проводит постоянную работу по контролю и управлению рисками, характерными для банковского бизнеса. Банк регулярно совершенствует систему управления рисками; осуществляет постоянный мониторинг текущего уровня финансовых (кредитных, рыночных рисков и риска ликвидности) и операционных рисков, а также разрабатывает меры по поддержанию рисков на приемлемом для Банка уровне.
Учитывая характер и масштабы проводимых операций, основное внимание Банком уделяется контролю состояния ликвидности, минимизации кредитных, валютных и процентных рисков.

РИСК ЛИКВИДНОСТИ

Для поддержания необходимого уровня ликвидности Банком осуществляется ежедневный мониторинг состояния высоколиквидных активов и обязательств, составляются прогнозы потоков платежей и принимаются решения по управлению мгновенной ликвидностью. Ежемесячно проводится детальный анализ состояния текущей и долгосрочной ликвидности с определением рациональной потребности Банка в высоколиквидных средствах, определяется избыток (дефицит) ликвидности и устанавливаются предельные значения.
Результатом проводимой работы по управлению и контролю состояния ликвидности является безусловное и своевременное исполнение Банком своих обязательств перед клиентами, а также соблюдение установленных Банком России обязательных нормативов ликвидности (Н2, Н3 и Н4).

КРЕДИТНЫЙ РИСК

Банк разработал и успешно использует комплекс мер по минимизации кредитного риска на всех этапах проведения подверженных его влиянию операций. Эти мероприятия включают в себя тщательный анализ контрагента и предполагаемой сделки, а также проверку их соответствия требованиям и возможностям Банка.
Основным способом минимизации Кредитного риска является установление лимитов позиций по видам активов и финансовым инструментам, установление ограничений на операции по контрагентам.

Снижению кредитного риска в процессе осуществления кредитования способствует осуществление анализа финансового состояния и кредитоспособности заемщика как при рассмотрении заявки на предоставление кредита, так и в течение исполнения заемщиком принятых на себя обязательств перед Банком, а также наличие ликвидного обеспечения. Инструментом управления являются также мониторинг величины риска и создание резервов на возможные потери по кредитным вложениям и другим активам.

В процессе кредитования Банк учитывает также страновой и региональный риски – в случае если клиент Банка осуществляет свою деятельность за пределами России или в регионах, не относящихся к ЦФО. В целях минимизации отраслевых рисков и рисков концентрации Банк проводит политику диверсификации кредитного портфеля.
Существенной мерой управления кредитным риском является соблюдение банком утвержденных процедур принятия решений коллегиальным органом управления банка по установлению/изменению лимитов по активным операциям, выдаче крупных кредитов, вложений в финансовые инструменты и последующий контроль их исполнения в соответствии с принятыми решениями.

Ограничению кредитных рисков, возникающих при заключении кредитных и иных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность связанных с банком лиц, способствует проведение процедуры одобрения таких сделок соответствующими органами управления Банка.

В отношении банков-контрагентов для снижения кредитного риска Банком осуществляется постоянный мониторинг их финансового состояния, систематический сбор информации об их деловой репутации. Разработана и используется собственная методика оценки кредитоспособности банков.
Кредитным Комитетом и Правлением Банка установлены и ежемесячно пересматриваются лимиты межбанковского кредитования.

ЦЕНОВОЙ РИСК

Ценовой риск ограничивается путем ограничения вложений в активы, несущие риск резких колебаний рыночных цен. Управление риском осуществляется на основе отслеживания ценообразования с учетом предельного допустимого уровня цен торгуемых инструментов.

ВАЛЮТНЫЕ РИСКИ

Валютные риски ограничиваются путем регулирования открытых валютных позиций Банка по видам операций, инструментам и контрагентам по каждой валюте. Основные методы управления валютным риском: прогнозирование изменений курсов валют, лимитирование валютной позиции, контроль соблюдения предельно допустимого уровня изменения курса валют по инструментам сделок.

ПРОЦЕНТНЫЙ РИСК

Управление процентным риском осуществляется путем сбалансированности сроков погашения пассивов и активов Банка и переоценки требований по получению и обязательств по уплате процентов по инструментам, чувствительным к изменению процентных ставок. Перспективная оценка величины процентного риска по каждому инструменту позволяет предпринять меры для минимизации его влияния на прибыль Банка, поскольку снижение доходов или прямые убытки могут привести к ухудшению показателя достаточности капитала. Методом управления процентным риском является определение допустимой доходности по операции (инструменту) или портфелю, прогноз тенденции изменения процентных ставок и мониторинг величины процентного риска, изменение структуры активов и пассивов в зависимости от прогнозируемого изменения процентных ставок.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РИСК

Стратегический риск - это риск потерь в случае определения Банком неверной стратегии или нерационального позиционирования на финансовом рынке. Способами управления стратегическим риском является анализ отклонений фактических показателей деятельности на данном рынке от запланированных, реальная оценка перспектив и принятие своевременных и адекватных мер для коррекции стратегии банковского бизнеса.

ОПЕРАЦИОННЫЙ РИСК

Операционный риск рассматривается Банком как риск прямых или косвенных потерь, вызванных ошибками в проведении и учете операций, при осуществлении платежей и расчетов, сбоями в программном или техническом обеспечении, нарушениями принятых технологий проведения операций. Анализ расходов и проведение процедур дополнительного и специального контроля позволяет своевременно выявить операции и процессы внутри Банка, подверженные рискам. В связи с развитием информационных технологий, совершенствованием систем электронных расчетов, дистанционного обслуживания клиентов, внутрибанковских информационных коммуникаций Банком уделяется особое внимание вопросам формирования системы управления и контроля операционных рисков. Осуществляется регулярный мониторинг, как процесса реализации мероприятий, так и уровня операционных потерь в Банке.

ПРАВОВОЙ РИСК И РИСК ПОТЕРИ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ

В целях выявления фактов, влекущих правовой риск и риск потери деловой репутации, а также для проведения эффективного анализа, принятия мер по минимизации данных рисков, подразделения Банка с установленной периодичностью предоставляют информацию о соответствующих фактах.
В целях обеспечения эффективного выявления, оценки и управления правовым риском в Банке на постоянной основе ведется аналитическая база данных о понесенных убытках от правового риска.
В целях минимизации правового риска Банк использует следующие основные методы:
- применение принципов «Знай своего клиента» и «Знай своего сотрудника»;
- проведение мониторинга законодательства;
- проведение систематических проверок;
- стандартизация банковских операций и процедур;
и др. методы.